Resumo

Vários artigos na literatura tratam da convergência global de métodos de Lagrangiano aumentado (LA). Usualmente, os resultados são baseados em condições de qualificação pouco exigentes, ou, mais recentemente, em condições sequenciais de otimalidade obtidas via técnicas de penalização. Neste trabalho propomos um olhar diferente: o próprio algoritmo é usado para formular uma condição de otimalidade. Com essa ferramenta em mãos apresentamos novas propriedades dos pontos limites de esquemas de LA, em particular, um resultado ótimo de convergência global de um método de LA com salvaguardas.

Co-autores: R. Andreani, G. Haeser, L.M. Mito, A. Ramos